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Algo Trading mit Expert Advisor

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Achtung! Folge dem weißen Schaf!

Wenn man EAs programmiert und sich mit der Materie eingehender beschäftigt, dann merkt man sehr schnell, dass das nicht der Heilige Gral ist, wie manche anfangs glauben möchten. Denn am Anfang steht ein Lernprozess, der erarbeitet werden will.

Nur zu gerne fällt man als Neuling sehr schnell auf diese ganz vielen, tollen EAs herein, die es am Markt zu kaufen gibt (ich spreche da aus leidlicher Erfahrung). Aber Achtung! Damit man nicht sein Geld schon beim Kauf eines Expert Advisor „verbrennt“, sollte man mit Verstand und Logik an die Sache rangehen, damit man zumindest die meisten Klippen sicher umsegelt. Es gilt nämlich aus der riesigen Herde schwarzer Schafe, die wenigen Weissen herauszusuchen.

  1. Der Preis

Viele EAs die am Markt angeboten werden, beeindrucken mit interessanten Profit-Kurven und mit einem noch interessanteren Preis. Da soll z.B. ein EA, der mich innerhalb eines Jahres zum Millionär macht, etwas mehr als 10.000€ kosten. Klasse! Ist doch eine geniale Rechnung: 10.000€ für 1.000.000€! Her mit dem Ding!

Ja schön, aber damit sind wir dann in der Ecke von Spammails mit dem afrikanischen Prinzen der nicht weiß wo er die 1.000.000€ parken soll und wir nur 5.000€ für Anwaltskosten überweisen sollen, dann gehört der Berg Geld uns.

Also nicht tun! Bitte! Denn wenn ihr mal drüber nachdenkt: Wenn der Expert Advisor angeblich so toll sein soll, warum verkauft man den für so einen Preis? Braucht der das Geld denn? Eigentlich ja nicht. Der Typ müsste doch mit seinem Expert Advisor längst mehrfacher Millionär sein (ich gehe davon aus, dass er ihn vorher erfolgreich getestet hat)?!? Dann kann er ihn doch auch unters Volk werfen…just for fun! Er erleidet ja keinen Schaden! Hab ich Recht? Bitte jetzt nicken!

Was ist also dann ein angemessener Preis für einen Expert Advisor?
Meiner Meinung nach sollte ein fertiger Expert Advisor von der Stange (kein in Auftrag gegebener! Der wird natürlich nach Aufwand berechnet) nicht mehr als um die 100€/$ kosten. Man kann diesen Betrag als Aufwandsentschädigung, Gebrauchsmusterschutzgebühr oder als „Du-darfst-den-benutzen“-Preis bezeichnen. Denn man kann davon ausgehen, dass in den meisten Fällen die Expert Advisor-Programmierer auch selber Trader sind. Natürlich gibt es davon auch Ausnahmen. Ich hol mir aber ehrlich gesagt lieber einen EA von einem der diese EAs selbst tradet, als von einem der nur programmiert. Wirkt für mich authentischer. Das muß aber jeder für sich selbst entscheiden.

 

  1. Die Equity-Curve und die dazugehörigen Testdaten

Ich habe hier eins von diesen „tollen“ Dingern gefunden:

overfittedea

Und ich musste auch nicht wirklich lange suchen. Schöne Kurve, oder? Ja schon, aber die ist so unnatürlich glatt, das es einem komisch vorkommen muss. Jeder der schon mal irgendwelche Kurse gesehen hat, weiß, dass das nicht sein kann. Wie sowas normalerweise aussieht, seht ihr in der "Expert Advisor Testarea" auf dieser Seite. Ein einzelner Expert Advisor kann nicht wie oben für konstante Gewinne sorgen. Er liegt naturgemäß auch mal daneben und macht Verluste. Wie man aber bei „consecutive losses“ sieht macht dieser aber überhaupt keine Verluste! Wow! Toll!

Wenn man aber genauer hinschaut, dann sieht man, dass das doch nicht so toll ist. Schaut euch mal den „Relative Drawdown“ mit seinen 79.14% an. Er hat also irgendwann in den 9(!) Monaten Testzeitraum mit 79.14% von seinem 10.000$ Kontos im Loss gestanden. Und hat dann offenbar die Position so lange gehalten, bis sie wieder in den Profit ging.

Mal abgesehen davon, dass 9 Monate ein viel zu kurzer Testzeitraum sind, halte ich das persönlich für psychologisch kaum ertragbar, wenn dein 10.000€ Konto bis auf 2000€ runtergeht und du nicht weißt, ob der jemals wieder in den Profit kommt oder gleich dein Konto platt am Boden liegt.

Und der „Relative Drawdown“ zeigt ja nur den Maximalwert an. Es ist überaus wahrscheinlich, das bei diesem Expert Advisor noch öfters solche Ausreißer nach unten dabei waren. Schlaflose Nächte sind euch sicher!

Ein Expert Advisor hat also im Normalfall immer wieder mal Verlusttrades. Ein guter Expert Advisor hat mehr oder größere Profit- als Verlusttrades. Da wird immer eine Kurve uneben sein, niemals glatt. Die Kurven kann man nur „glatter machen“, indem man viele aufeinander abgestimmte Expert Advisor in unterschiedlichen Devisen, Metallen, usw. auf einem Konto laufen lässt. Diversifikation wird auch bei Expert Advisor groß geschrieben.

Beherzigt das und ihr könnt schon mal die meisten schwarzen Schafe umgehen. Sollten dann immer noch Fragen auftreten, dann fragt in den bekannten Foren nach oder einen Programmierer, der schon seit Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet gesammelt hat. ;)

Tags: Forex, Expert Advisor, psychologisch, Drawdown, schlechte Expert Advisor

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