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Wie ich Expert Advisor erstelle und prüfe

Es laden zwar einige die EAs, die ich hier so vorstelle einfach herunter, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant zu wissen, wie ich die EAs erstelle und bewerte / prüfe?

sharon pittaway 4 hFxTsmaO4 unsplash 2Die EAs lasse ich durch eine Software automatisiert erzeugen. Das hat den Vorteil, dass ich als Mensch nicht den EA so programmiere, dass am Ende eine schicke, aber leider optimierte Kurve rauskommt.
Dies passiert auch, wenn man sich vornimmt darauf zu achten, dass das nicht passieren soll. ;) Denn man hat da doch jetzt so viel Zeit investiert und will unbedingt, dass es ein Erfolg wird! Allerdings befreit das automatisierte Erstellen mich nicht davon, dass ich mir die EAs im Code nochmal anschaue. Dabei hilft, dass ich mich bereits in der Vergangenheit mit der Programmierung beschäftigt habe. Bedauerlicherweise ist es auch mit der automatisierten Erstellung so, dass ich nicht einfach auf einen Knopf drücke und schon läuft es easy. Es gehört dann doch das geballte Wissen meiner "Lehrjahre" dazu, um die Software so zu kalibrieren, dass am Ende auch tatsächlich brauchbare Ergebnisse herauskommen.
 
Der größte Vorteil ist aber, dass eine Software sehr viel schneller EAs erzeugt und überprüft, als dies ein Mensch kann. Die Software erstellt allein in den ersten 30 Minuten ca. 9000 EAs. Das hört sich viel an, aber leider scheitern meist alle an den Anforderungen und werden darum abgelehnt. Das ist aber normal. Es braucht ein paar Millionen erstellte Strategien, damit am Ende 3000 im ersten Schritt brauchbare EAs herauskommen. Teil der Anforderungen sind z.B., dass der Profitfaktor mindesten 1,1 und eine Mindestanzahl an Trades für den Zeitraum erreicht werden müssen.
 
Ablauf der Tests:
In der Erstellungsphase kennen die EAs nur den Zeitraum 2011 - 2017. Sollten 3000 EAs in der Datenbank es mit den Anforderungen geschafft haben, geht's ab ins "Bootcamp". Jetzt wird geschwitzt! :)

Folgende Tests müssen die EAs nun "überleben" (nach jedem Test werden die Versager aussortiert):
  • Retest - Neuer Zeitraum 2003 - 2017
  • Slippage - ein höherer Wert für eine Slippage wird angenommen
  • Markttest - wie läuft er auf einem anderen Forexpair (dabei muss die Kurve nicht vollendet schön aussehen, sondern "nur" einen Profitfaktor von 1 haben)
  • Timeframe - wie läuft er auf anderen Timeframes
  • MonteCarlo randomisierte Trades - die Tradereihenfolge wird durcheinandergewürfelt, Trades übersprungen oder ausgelassen.
  • Monte Carlo randomisierte Historydata - die Chartdata von Dukascopy wird durcheinander geworfen
  • Monte Carlo randomisierte Slippage und Spread - unterschiedliche Slippage und Spread während eines Durchgangs.
Wenn dann am Ende die EAs diese zugegebenermaßen sehr gemeinen Tests auf Robustheit mit Profit überlebt haben, kommen sie in die nähere Begutachtung durch mich.
Ich teste dann, wie die Monte Carlo Charts aussehen (optische Überprüfung) und ob sie auch bis x.x.2022 noch profitabel gewesen sind, mit einer Walk-Forward-Matrix.
 
Von den anfangs 3000 bleiben häufig nur noch 1-2 übrig. Es kann aber auch sein, dass ein kompletter Durchlauf am Ende gar keine rausbringt und 2-3 Wochen Arbeit sind verloren. Darum erfordert es etwas Geduld, selbst mit der automatisierten Erstellung. Erfahrungsgemäß liefern höhere Timeframes (z.B. H4) schneller Ergebnisse und niedrigere brauchen da etwas länger. Es sind halt mehr Daten in den niedrigen Timeframes.
 
Wie man an dem icmarkets-Demo Account sieht, den ich seit Januar 2021 aufbaue, trägt die Geduld langsam Früchte. Nach und nach kommen weitere EAs in mein Portfolio. Manchmal braucht es etwas Zeit! :)
 

Tags: Expert Advisor, Programmierer, Erstellung, Robustheit, Slippage, Markttest

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