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Algo Trading mit Expert Advisor

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I'll be back(test)

Gut, ich gebe zu, der Titel dieses Artikels ist wirklich schlimm.  ;)
Aber er passt auch ganz gut zu den Backtests, die man an einem Expert Advisor durchführt. Genauso wie Arnold Schwarzenegger seine Gegner mit Kugeln auf Herz und Nieren "geprüft" hat, so müssen auch einmal erstellte Expert Advisor anschließend ziemlich harte Tests über sich ergehen lassen.

Dabei ist es primär entscheidend das ein EA vor allem anderen robust ist. Das heißt, dass er auch in stürmischen Zeiten einigermaßen den Kurs hält und nicht komplett untergeht. Wie aber testet man auf Robustheit? Welche Werte sind wichtig?

  1.  Slippage
    Die allseits gefürchtete und leider unumgängliche Slippage. Für die die noch nichts damit anfangen können: Slippage ist, wenn man eine Position kaufen oder verkaufen möchte, aber genau in diesem Moment niemand am anderen Ende da ist, der verkaufen oder kaufen möchte. Die Order wird dann zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt, was natürlich das Ergebnis verfälscht, weil man ja zu einem anderen Preis kauft/verkauft. Broker werben häufig mit einer niedrigen Slippage, aber verlassen sollte man sich darauf nicht. Broker die die Order direkt durchleiten und am Markt platzieren haben nämlich darauf kaum Einfluß. Anders sieht es bei Brokern aus, die Market Maker sind. Aber die sollte man ohnehin lieber links liegen lassen.
    Was wir also im Test machen ist, eine höhere Slippage anzugeben als der Broker für das jeweilige Pair angibt. Bei EURUSD, ein sehr liquides Pair wo die Slippage recht niedrig ist, würde ich eine Slippage von 1 annehmen und teste deshalb auf 2 oder 3.

  2. Markttest
    Als nächstes testen wir den Expert Advisor auf verschiedene Pairs. Im Fall von EURUSD nehmen wir GBPUSD und lassen ihn darauf laufen. GBPUSD läuft ja etwas anders als EURUSD. Er muß da jetzt keine wunderschöne Kurve hinlegen, aber er sollte über die meiste Zeit profitabel sein. Als Bonus könnte man ihn dann auch noch auf USDCHF backtesten, um die Herausforderung anzuheben, aber das muß nicht wirklich sein. Falls er damit immer noch profitabel ist...Gratulation, sehr schön!

  3. Timeframe
    Hat er das überlebt muß er sich jetzt in anderen Timeframes beweisen. Ich stelle hauptsächlich Expert Advisor auf dem Timeframe H1 her, weil dieser quasi das beste aus vielen Timeframes ist. Nicht zu schnelle Veränderungen, so daß es nicht auf die Ausführungsgeschwindigkeit des Brokers oder Servers ankommt (Stichwort: Scalper) und nicht zu langsam wie in H4, D1 damit er ein paar Trades mehr macht.
    Bei Expert Advisorn für H1 teste ich diese dann einmal auf M30 und einmal auf H4. Auch hier müssen beide proftabel laufen.

  4. Monte Carlo Tests
    Als nächstes kommen die Monte Carlo Tests. Wer sich genauer darüber informieren will was das ist, kann dies hier tun. In diesen statistischen Simulationen werden unter anderem Trades per Zufall mehrfach vertauscht, historische Daten und Slippage zufällig angeordnet. Ich nehme 200 Simulationen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das dann etwas dauern kann und recht aufwändig ist. Das sieht dann z.B. so aus:

    MCTest EuroJaguarEA

    Die dicke blaue Linie in der Mitte ist die Original-Kurve und über und unter ihr sind die ganzen Simulationen. Idealerweise sind die Simulations-Kurven relativ dicht um die Original-Kurve und breiten sich zu einem Fächer aus.

Ist der Expert Advisor nach all diesen recht harten Tests immer noch profitabel, dann habt ihr da eine gute Strategie, die auch in Ausnahmesituationen, wie der jetzigen "Coronakrise" relativ gut über die Runden kommt.

Tags: Expert Advisor, Analyse, Backtest, Robustheit, Slippage, Markttest, Monte Carlo

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